中国期货保证金监控中心(下称保证金监控中心)16日正式发布“中国农产品期货指数”(CAFI)。该指数纳入了郑州、大连两家商品期货交易所上市的运行成熟且流动性好的11个农产品期货品种,其发布标志着我国商品期货市场权威指数体系的建设迈入新的阶段。2013年3月,保证金监控中心曾发布过“中国商品综合指数”。
CAFI基期选择2012年1月10日,基点为1000。品种权重完全基于期货市场信息,以各品种前3年年内日均持仓金额占比进行加权平均,每年1月的第五个交易日进行权重调整。指数价格选取各品种主力合约价格。合约换月时,以新主力合约连续3日持仓最大确认、5日更替为原则,进行合约展期。
基于市场对指数多样化的需求,CAFI按照两个体系进行分类:第一个为互斥体系,具体为油脂(豆油、棕榈油、菜籽油)、粮食(玉米、豆一、豆粕、强麦、早籼稻、菜粕)和软商品(白糖、棉花)三个子指数,样本品种在子指数中互斥,全部样本品种构成总指数。第二个为交叉体系,具体为饲料(玉米、豆粕、菜粕)、油脂油料(豆一、豆粕、豆油、菜粕、菜籽油、棕榈油)、谷物(玉米、强麦、早籼稻)及软商品(白糖、棉花)四个子指数,全部样本品种构成总指数,但样本品种在子指数中可交叉重复。
据了解,该指数系列目前静态运行,在保证金监控中心网站发布,每日更新一次,待保证金监控中心的指数实时运算系统建成后,将很快升级为实时发布。
据期货日报
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
|
